Pour ma part, j'ai peint un Uhlan en juillet, et je me suis posé la même question, je te propose donc ma solution :
1) Monter le cheval
2) Coller les jambes du cavalier sur la selle.
3) Contrepercer les jambes afin de pouvoir y fixer le torse du cavalier ultérieurement (tu peux même percer la selle, histoire d'être sûr que les jambes du cavaliers ne vont pas se désolidariser de la selle plus tard).
4) Assembler le torse + les bras + la cape (le bouclier sera monté après la peinture, via la fixation par contrepercage préparé avant le montage/peinture)
5) Peindre les deux ensembles séparement puis les coller.
Cela m'a permit de peindre des zones inaccessbles autrement et de ne pas trop m'énerver lors du montage final (juste le torse à coller sur les jambes).
Il faut cependant faire attention à la position des bras (pas trop bas pour la lance).
Bon courage.
Pour ma part il m'en reste 5 à monter/peindre (et ce n'est pas une mince affaire

)